今回はボリンジャーバンドについて説明するパオ
ボリンジャーバンドとは？
ジョン・ボリンジャーさんが考案したテクニカル分析で
「移動平均線」と「標準偏差」を使うパオ
「標準偏差」の単位は「σ（シグマ）」が使われる
この「σ（シグマ）」を『バンド』と呼ぶ事も多いクポ
「バンド」は収縮したり拡大したり変化するけど
その形から相場環境を分類するブホ！
相場環境は４つに分類する事ができるブホ
・スクイーズ
・エクスパンション
・バンドウォーク
・幅の広いレンジ
じゃ、チャートで確認してくブホ
ドル円日足（2020年11月～3月）
まず、ボリンジャーバンドでは移動平均線の数値を決めるパオ
今回は一般的な20SMA(20期間単純移動平均線)で見ていく
黒の線 ⇒20SMA
黒の点線 ⇒ボリンジャーバンド+1σ、−1σ
緑の線 ⇒ボリンジャーバンド+2σ、−2σ
赤の線 ⇒ボリンジャーバンド+3σ、−3σ
移動平均線よりも上なら＋σ、下なら−σと呼ぶパオ
そして移動平均線の事を「ミドルバンド」
＋σを「アッパーバンド」
−σ線を「ロウア―バンド」
と呼ぶ事も多いポヨ
このバンドの中に価格が収まる確率が決まっていて
それを利用してトレードするパオ
±1σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約68.3％
±2σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約95.4％
±3σの範囲内に収まる確率 ⇒ 約99.7％
このような正規分布になるクポね
それでは各環境認識を紹介するクポ
スクイーズ
価格の変動幅が小さくなるとバンドが収縮
日経225 週足（2019年12月～2021年5月）
ピンクの四角で値動きが小さくなり、バンドが収縮してるクポね
この状態をスクイーズというパオ
状態としては「持ち合い相場・調整局面」
スクイーズの後は、一気に価格が動く事が多いのが特徴ブホね
このスクイーズの状態は基本的にはトレードしない方が良いパオ
一見、値動きが少ないので
損切幅を多めに少ない利益を重ねる事が
出来るんじゃないかと思いがちだけど
それは甘いブホ
なぜなら、スクイーズが認識できるようになった状態は
既にブレイクアウトする準備が整っている事が多いからだね
これはとても大事ブホ
エクスパンション
価格の変動幅が大きくなるとバンドが拡大
先程と同じ画像パオ
画像の矢印に注目してほしいブホね
スクイーズが発生した後、一気に価格が動き
バンドが大きく開いたクポ
この状態をエクスパンションと呼ぶブホ
このように、価格の変動幅に応じて、
スクイーズとエクスパンションを繰り返すのが
ボリンジャーバンドの特徴クポ
バンドウォーク
更に、1σと2σの間を価格が推移する状態を
バンドウォークと呼ぶパオ
この状態が発生すると、1σが押し目になる事が多いブホね
高値を実体で更新し続ける限りは1σを注視するクポ！
とはいえ、バンドウォークが始まったと思ったら反転するケースも多く
利益を得るには少しコツが必要ブホ
幅の広いレンジ
バンドが広く、価格が移動平均線を跨いで上下に動いているパオ
日経225 日足（2021年2月～2021年5月）
バンドがスクイーズしていない状態で、
ローソク足が真ん中の移動平均線（黒い太線）をまたいで
上に下に動いているパオ
こういった状態の時は2σ、3σで反発しやすいクポね
赤の四角に注目してほしいブホ
ボリンジャーバンドでトレンド方向を判断する
色々と用途が多いボリンジャーバンドだけど
トレンド方向を判断する事もできるパオ
ドル円月足（2002年10月～2021年5月）
分かりやすくするために
画像に緑とオレンジのラインを表示させているクポ
これはどういった基準でトレンドを判断しているかというと
+1σをローソク足が終値で上抜けたら上昇トレンド
−1σをローソク足が終値で下抜けたら下降トレンド
という具合で判断するパオ
上の画像をアップにしてみるブホ
赤の矢印に注目してほしいクポね
＋1σをローソク足の実体が上抜けると、
オレンジのラインが緑のラインに変化してるクポ
下降トレンドから上昇トレンドにチェンジブホ
実践では、複数時間軸で
同じ方向に揃ったタイミングを狙うと良いポヨ
揃ったのを確認した後、押し目を待ってエントリー
という要領でトレードするブホね
一時期、海外でもかなり流行ったクポ！
自動売買を使った検証
ボリンジャーバンドの2σ、3σは
逆張りの抵抗線として説明されることが多いポヨ
でも、考案者のジョン・ボリンジャーさんは
ボリンジャーバンドは順張り指標だと言ってるクポ
試しに、自動売買でプログラムを組み
順張り、逆張りどちらの方が
利益を得られるのか検証をしてみたブホ
条件はこんな感じクポ
80通りのパターンで
色んな通貨、商品で検証したポヨ
・順張りは＋2σ（＋3σ）をローソク足の実体が上抜けたら「買う」
・逆張りは＋2σ（＋3σ）をローソク足の実体が上抜けたら「売る」
・移動平均線の期間： 10～200（20通り）
・σの設定：2σ～3σ（2通り）
⇒検証結果から見る考察
・逆張りより順張りの方が成績良い
ここは鉄板ポヨ
・逆張りの場合、売りより買いの方が成績良い
ここもほぼ鉄板ポヨ
・移動平均線の数値は絶対的なものはない
傾向としては60～80は良い数字が出やすく
200は他に比べて安定度が高いクポ
・σの比較はトレード回数に差が出るので比較がしづらいが
傾向としては3σを使った方が期待値は高い
まだ株ちゃんは順張り手法、逆張り手法を持ってるんだけど
順張りの方が成績が良いパオ
というわけで、ボリンジャーバンドの研究をするのなら
順張りから始める方が正解だと思うブホね
実践① スクイーズ発生後のエクスパンションを狙う
それでは、ボリンジャーバンドを使ったトレード手法を説明するぶほ
まずはスクイーズの後に発生する
エクスパンションを狙う手法ブホね
スクイーズについては一通り説明したけど
まだ株ちゃんのやり方を解説するクポ
⇒スクイーズ
スクイーズはバンドの上下が収縮する事なんだけど
実践ではトレンド方向のバンドだけ見るパオ
日経225日足チャート（2020年12月～2021年3月）
赤い丸と矢印に注目！
バンドの2σがトレンドと逆方向に収縮してるパオね
一般的には上のバンドと下のバンド両方が収縮してくるのを確認するけど
ホントはトレンド方向だけ確認すれば良いクポ
⇒エクスパンション
スクイーズはトレンドと同じ方向のバンドを確認したけど
エクスパンションはトレンドと反対方向のバンドを見るクポ
青丸と矢印に注目
このように、トレンドと逆方向のバンド（−2σ）を見るポヨ
ここではバンドが拡大している様子が分かるブホ
バンドが拡大し続けているということは
ボラが拡大していという事なので、飛び乗って大丈夫クポ
利益確定は、この青丸のバンドが収縮したら半分決済
そして、残りの半分は建値にストップを移動して
上位時間軸の節目にターゲットを設定する事が多いポヨね
単純な手法だけど、強力なので
是非マスターして欲しいクポ
慣れないうちは
トレンド方向のエクスパンションだけ乗ると良いポヨ
何故かというと、トレンドと逆方向のシグナルは騙しが多いのと
一旦戻しが入る事も多く、メンタル管理がしんどくなるブホ
実践② 異なる期間のバンドを使った順張り手法
自動売買で検証したデータを元に手法をつくったブホ
自動売買の検証では
・200期間の移動平均線が安定して機能しやすい事
・逆張りよりも順張りの方が、期待値が高い事
が分かったので、それらを参考に検証を重ね
手法をつくったポヨ
⇒使用インジケーター
・200期間のボリンジャーバンド±2σ
・10期間のボリンジャーバンド±１σ
チャートに表示してみるブホ
ソフトバンクグループ（9984）日足 ＜2019年11月～2020年2月＞
・緑の色がついているのが200期間のボリンジャーバンドで
ミドルバンドと±2σのみ表示してるポヨ
・黒いバンドが10期間のボリンジャーバンドで
ミドルバンドと±1σのみ表示してるクポ
ルールを説明していくブホ
①赤丸 ⇒200期間の2σをローソク足の実体で上抜け
②緑丸 ⇒10期間の−1σを実体で下抜け
③紫丸 ⇒10期間の＋１σをローソク足の実体で上抜け
＋200期間の2σを実体で上抜け
①～③の順番で条件をクリアーしていったらエントリーするブホ
上の画像だと2回エントリーチャンスがあるポヨ
赤丸でエントリー条件①をクリアー
そして緑丸の下抜けでエントリー条件②をクリアー
その後、紫丸で足の確定を待ってエントリー
このトレード手法の長所は、
レンジのシグナルを拾いづらい点にあるブホ
また、決して爆勝ちするような手法ではなく
こつこつ繰り返す事で利益を上げていくポヨ
⇒ストップ設定は、直近安値
もしくは、エントリー足の安値が良い
画像の紫丸でエントリーした場合
赤の水平線か、緑の水平線になるクポ
リミットの設定は
一目均衡表で説明したE波動が合うブホ
既に大きく動いた後にシグナルが出る事が多いので
N波動よりはE波動がお勧めポヨ
因みに、E波動の画像はこれクポ
実際にチャートに当てはめると
さっきの画像のエントリーポイント（左）で表示してみるポヨ
緑色の「２」がE波動のターゲットになるクポね
少し届いてないけど、目安としては十分ブホ
それでは、もうひとつのエントリーポイント（右）を見るブホ
こちらは良い感じでリミットに到達したポヨ
こんな感じで、大体の手法は、
リミット設定した方がパフォーマンスは上がるブホ
リミットを設定せずに
・ストップを切り上げで利を延ばしたり
・８期間の移動平均線を割り込むまでは利益を伸ばし続ける
なんていうやり方もあるけど
このやり方の方がエッジは高くなることがほとんどブホ
まとめ
どうだったクポ？
ボリンジャーバンドは環境認識を行える
とても便利はテクニカル分析ポヨ
視覚的に分かりやすく
複雑なルールを覚える必要がない所も良いブホ
見落としも少ないんじゃないかと思うポヨね
そんなわけで、今回はこの辺でおしまいポヨヨ
まったね～
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