今回はMACDについて、初心者向けに解説していくブホ！
MACDとは？
テクニカル分析に使用するインディケーターは大きく二つに分類できるブホ
まず相場のトレンドの方向性や強弱を図るものとしての、トレンド系
代表的なものとして、移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表があげられるブホ
次に相場の過熱感、すなわち買われ過ぎや売られ過ぎを図るものとしてオシレーター系
代表的なものとして、RSI、ストキャスティクス、MACDがあげられる
付け加えるならトレンド系は順張り、オシレーター系は逆張り、というのがオーソドックスぱおね
ただしこれから説明するMACDは、その両方に使用することが出来る優れもの
まずMACDの呼び方、マックディーと読むパオ！
MACDを日本語で説明すると、『移動平均収束拡散法』
分解すると・・・
MA＝ムービングアベレージ＝移動平均
CD＝コンバージェンス・ダイバージェンス＝収束拡散
という事になり、基礎となっているものが移動平均であることが分かるね！
ＭＡＣＤの基礎が移動平均ということで
少し移動平均線についても触れていく
トレーダーに大人気で知名度も高い移動平均線
その代表格と言えるゴールデンクロス・デッドクロス
４つの買い場、売り場を示したグランビルの法則もあまりにも有名
手法６にも示したとおりパオ
そんな移動平均にはいくつか種類があるブホ
ＳＭＡ（単純移動平均線）
ＷＭＡ（加重移動平均線）
ＥＭＡ（指数平滑移動平均線）
MACDでは、このEMAが採用されてるブホ
次にテクニカル指標を使う上で、トレーダーが知っておかなければならない事
計算式だね
「ＭＡＣＤの計算式＝短期移動平均線－長期移動平均線」
つまりＭＡＣＤは短期移動平均線と長期移動平均線の間隔の変化を見ている訳パオ
またMACDには、ヒストグラムがあるものとないものがあるブホ
これはヒストグラムがあるもの
テクニカルツールのほとんどにはヒストグラム表示があるパオ
何故あるものとないものがあるのか？
実はMACDには、オリジナル版＝MACD１とMACD２が存在するからブホ
MACD１にはヒストグラムはなく、MACD２にはヒストグラム表示がある
つまり私たちが普段目にしているのは、MACD２ということになるパオ
また全てのトレンド系・オシレーター系には規定値が設定されている
MACDの規定値は以下の通り
短期ＥＭＡ：１２日
長期ＥＭＡ：２６日
シグナル：９日
この規定値は、当時の開発者がこの間隔での設定が一番有効であるとし
設定したものであり
ＭＡＣＤに限らず規定値で使用するトレーダーが大多数ブホ
規定値で使用することは、多くのトレーダーと同じ目線を得ることを意味するパオ
もちろん一方で、開発された当時の状況とは異なる点があることも否定できず！
とはいえとりま、規定値で使用しながら経験・検証を重ねた上で変更すると良きブホ
ＭＡＣＤを用いた基本的な売買戦略
ＭＡＣＤの基本が移動平均線だということは、移動平均線の手法が使えるブホ
それはゴールデンクロスとデッドクロス
ＭＡＣＤでは、ＭＡＣＤとシグナル線のクロスを見ていくことになるパオ
順番に確認していこう
ゴールデンクロス
これはドル円の１時間足の実際のチャート図
上段に価格推移・下段にＭＡＣＤが表示されてるパオ
下段のＭＡＣＤ欄の橙色の正円部分に注目しよう
ＭＡＣＤがシグナル線とゴールデンクロスしてるね？
ここが買いシグナルになる
拡大
青色のMACD線が橙色のシグナル線を下から上に突き抜けているのが分かるブホ
デッドクロス
同じ要領で次はＭＡＣＤのデッドクロスを確認
拡大
MACDがシグナル線を上から下へ突き抜けてるね
ＭＡＣＤの０ラインより上か下かでトレンドを把握する
オシレーター系の多くは逆張りに使用するものが多いけど
ＭＡＣＤについては簡単にトレンドの把握にも使用できるブホ
下図のドル円チャートをチェック！
下段のMACDの右を見ると0（赤丸で囲んだ部分）と表示されてる
ここを基準にMACDが上なのか下なのか
これを見るだけで、現在は上昇トレンドなのか下降トレンドなのか
判別できるブホ
強気のダイバージェンスと弱気のダイバージェンス
オシレーター系にはダイバージェンスと言って
トレンド転換の予兆を掴むためのサインが出る場面があるブホ
ダイバージェンスの言葉自体は
相違・分岐・逸脱といった複数の意味がある
じゃが相場においては「逆行現象」を意味する
具体的に言うと価格は上向きなのにMACDは下向き
価格は下向きなのにMACDは上向き
この様な現象を言う
それではダイバージェンスを掴むことにどんな意味があるか？
例えば相場理論の中にダウ理論があるね
ダウ理論では『トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する』という法則がある
この法則での欠点とされるのが、初動部分の取り逃しがあることパオ
相場格言で言うなら『頭と尻尾はくれてやれ』
ＭＡＣＤのダイバージェンスでトレンドの転換点を掴むことが出来れば
それは初動から利益を得ることが出来るということになるから、利益幅は大きくなるわけ
実際のドル円チャートで強気のダイバージェンスを見てみよう
上段・下段の青丸で囲んだ部分
まず上段の価格は少しだけど安値を更新している
しかし下段のMACDは安値を切り上げてる
この様に逆行現象のサインがでる
結果、急落分の値幅以上に上昇をしていった
もし初動から取れていれば、大きな利益を得る事に成功していたね！
弱気のダイバージェンス
強気のダイバージェンスは価格が安値を更新しているのと逆行して
MACDが高値を更新している現象
では弱気のダイバージェンスはどうか？
そう、高値を更新しているのと逆行してMACDが安値を更新している現象だね
これは弱気のダイバージェンスが確認できたチャート
上段の価格はダブルトップの右肩がややその前の高値を更新している
しかしMACDは安値を更新しており逆行現象が見られる
結果、見事に上昇トレンドは終焉を迎え、下降トレンドの開始となっているブホ
強気のダイバージェンス・弱気のダイバージェンスを見つけるためには
価格とＭＡＣＤ部分に『トレンドラインを引く』
この作業を加えることで視覚化されみつけやすいパオよ～ん
ヒストグラム
最後にヒストグラムについて簡単に説明しておくブホ
ＭＡＣＤはオリジナルのＭＡＣＤとＭＡＣＤ２があると説明した
ＭＡＣＤは短期の移動平均から長期の移動平均を引くことで
間隔の変化を見ようとするもの
『２本の移動平均の変化を分析すればＭＡＣＤの動きを先読みできないか』
この様な発想の元でＭＡＣＤ線とシグナル線に付け加えられたのがヒストグラム
つまりＭＡＣＤとシグナル線の乖離を数値化し
より具体的に見える化したものと言える
こちらも実際のドル円チャートで確認するブホ
これは弱気のダイバージェンス
ＭＡＣＤはデッドクロスしＭＡＣＤとシグナルの乖離は大きくなっている
そして乖離の変化を数値化したヒストグラムの長さも長く＝大きくなってる
一方、乖離がない状態。トレンドがない状態＝トレンドレスとなっているのがわかるブホ
また場合によっては、ゴールデンクロスやデッドクロスの前に
ヒストグラムが大きく出ることがあり
その場合はゴールデンクロス、デッドクロスが後に起こると予想して
早仕掛けの売買をすることも可
これはでかいね！
他の売買基準と併用
これまでＭＡＣＤについて説明してきた
非常に優れたオシレーターぱおね！
一方でどんなオシレーターでもダマシが存在する
MACDだけで売買ポイントを判断することは危険ブホ
ではどうすれば良いか？
それはＭＡＣＤに他のオシレーターや分析方法を付け加えて
ダマシ対策を講じることパオ
では早速見ていく
ＭＡＣＤにＲＳＩを加える
MACDに逆張りのオシレーターであるRSIを加える方法
RSIは一般的に７０~８０％以上なら買われ過ぎ
逆に２０~３０％以下で売られ過ぎと判断できる
つまりRSIが７０％以上ならそろそろ売られるだろう
３０％以下ならそろそろ売られるだろうと判断して逆張りするブホ
実際のドル円チャートで確認
MACDのダイバージェンスの裏付けとして
RSIの買われ過ぎを付け加えたものになるパオ
チャートを三段に分けており、上から価格→MACD→RSIの並び
まず価格とMACDだが、これまで解説したとおりダイバージェンスが見て取れる
上昇トレンドの終焉をダイバージェンスが示唆している状況
ここでダマシにならないためにRSIの過熱感も確認するわけパオ
RSIを見て見ると７５％付近に達しており、買われ過ぎということがわかる
MACDとRSIのダブルダイバージェンス
二つのオシレーターのダブルダイバージェンスで確度を上げてダマシを避ける方法
こちらはドル円チャートで上から価格→MACD→RSIを表示
MACDのダイバージェンスおよびRSIのダイバージェンスが確認できるブホ
またそれぞれのダイバージェンスを確認すると
RSIの方がＭＡＣＤより傾斜角度が強い事が分かる
さらにＲＳＩは買われ過ぎの７９％
ほぼ８０％の数値を示しており、価格はこの後、下落してるね
サポレジラインを引いて完全に買い手と売り手の趨勢が変化したことを確認する
テクニカル分析の中に、ライントレードと呼ばれるものがあるブホ
トレンドラインや応用の平行チャネル、回帰トレンドや反発されているポイントに引く
水平線などがそれにあたるね
このライントレードだがシンプルでありながら
価格がそこを強く意識することから、非常に有効な手法ブホ
そのライントレードを加えて本当に買っていいタイミングなのか見てみよう
これはドル円チャートで、上から価格→MACD→→RSIと並んでる
価格が安値更新に対して
MACDとRSIは切り上げのためダイバージェンスが発生
しかしMACD単体の場合だと
その後に安値を更新しその後新たに安値更新かなと
思わせる様に価格が下落している
場合によっては「騙しかな？」と思う局面ブホ
チャートの上段の価格部分を見てみようか
これは薄い青の長方形の中で価格が推移しており
揉みあいの状態と分かる
揉みあい相場は買い手と売り手の力が拮抗して方向感がない
そのためMACDの各線はお互い寄り付き
ヒストグラムは０ライン付近で硬直
RSIも各線が寄り付いているブホ
この様な状態ではレンジブレイクを狙う際のサポレジ転換を確認してからでも
遅くはないね
これはドル円チャートの買いシグナルのゴールデンクロス
ＭＡＣＤよりもＲＳＩが遅く
このケースではＲＳＩの方が騙しを１度見るだけで済んでいるため
あまり動揺なくポジションをホールドし
トレンド転換の初動を取れたことになるブホ
他方、価格はどうかと言うと
ＲＳＩのゴールデンクロス後に再度サポートラインに
到達するも下ヒゲで反発
その後、真ん中の黄色ラインに触れなくなり
レンジブレイクしているブホ
通常レンジブレイク後はリターンムーブする傾向がある
ここで言うとレンジブレイク後の青丸部分に該当
これまでレジスタンス（抵抗線）だったものがサポート（支持線）に変わった
所謂レジサポ転換したことが分かるパオ
こうして見るとダイバージェンス、ゴールデンクロス、デッドクロスが
トレンド転換点を示唆し
その後どのタイミングで売買するかを教えてくれるパオが
揉みあい相場の場合はライントレードで
確実にサポレジ転換したのを確認する方が
その後の利益確定や損切りに対して
明確な根拠を持って対応できる利点があるブホ
一目均衡表で買い手と売り手の均衡を見る
もう一つ相場水準を見て確度を上げる方法として
一目均衡表を表示する手もあるパオ
一目均衡表は転換線・基準線・先行スパン１と２に
遅行線を加えた５つの線で構成されているブホ
そして基準線は文字通り相場の基準となる線で
相場水準を示してくれる
全ての計算式はここでは割愛するが
一目均衡表は一定期間の高値と安値の半値（中央値）
に注目しており、そのことがレンジ相場を見極める時に
威力を発揮するブホ
これは価格帯に一目均衡表を表示したもの
赤い線が基準線パオ
価格帯の薄い青枠は揉みあいになっているが
この様な状態の時に基準線も横ばいになるブホ
そして価格の高値切り下げもしくは
安値更新により基準線が一段下がる
青丸部分が少し前の基準線から見て一段下げたところになる
次にMACDとRSIを見てみよう
少し前からデッドクロス、ゴールデンクロス
デッドクロスの順番にMACDがシグナルを交差しているが
明確にトレンド転換したのは紫の垂直線あたり
RSIもデッドクロス、ゴールデンクロス
ゴールデンクロス、デッドクロスとの順番で出ているが
やはり紫の垂直線でトレンド転換しているパオ
紫の垂直線部分のそれぞれの特徴は・・・
一目均衡表：基準線が更に一段下げる動きを見せその後、明確に一段下げている
MACD：MACDとシグナルの乖離が始まりその後は大きく乖離した
RSI：直近の青丸買われ過ぎ度を下回り下落、ヒストグラムも大きくなっている
この様にMACD+αの手法や
インディケーターを加えることで確度は上昇し
騙しを回避することができるブホ
MACDまとめ
どうだったパオ？
プロ、アマ問わず人気のあるMACD。
トレンドの転換点を示してくれる優れものであり
他の手法やインディケーターと組み合わせることで
騙しを回避しより確度や信頼性の高いサインとして
捉えることが出来るブホ
MACDを使うと決めたならば、しばらくの間はMACDを使い
効果検証をしてみるのがおすすめパオ
これはどのテクニカル指標を使う時も同じじゃが
その指標を使うと決めたら
徹底的にその指標を調べて試し
検証する、いわゆるメカニカルトレードをして欲しいところブホ
少し試して結果が出ないからやめる
こういったことを繰り返すと各テクニカル指標の本質がわからぬまま
数えればキリのない指標で勝ちを求める「聖杯探しの旅」に
出かけてしまう危険性があるブホ
その指標を使って成功も失敗も両方沢山経験して
ようやく見えてくるものがあるパオ
基本的な事じゃが、守破離を念頭に使いこなせるまで
じっくりその指標と向き合おう～！
コメント